期权到期价值的计算方法因期权类型而异期权主要分为看涨期权和看跌期权 ，以下分别介绍它们到期价值的计算方式一看涨期权到期价值看涨期权赋予期权买方在到期日或之前 ，以固定费用 执行费用 购买标的资产的权利其到期价值的计算公式为到期价值 = Max标的资产市场费用 执行费用 ， 0例如，某股票 。
期权末日轮是指距离到期日仅剩大约十天内的期权合约行情 ，尤其是最后两三天市场波动剧烈的特殊阶段 ，因价 。
例如，看涨期权执行费用 越低 ，在相同标的资产费用 下 ，其内在价值越高，期权费用 通常也越高期权的到期日距离到期日的时间长短对期权费用 有重要影响随着到期日临近 ，期权的时间价值逐渐衰减距离到期日越远 ，期权时间价值越大，因为标的资产费用 有更多时间发生有利变动 ，使期权从价外或平价变为价内。
例如 ，当标的资产费用 为102元时，若行权费用 仅有100元和110元 ，投资者若想通过期权对冲费用 下跌风险 ，可能因100元合约的行权费用 过低深度实值或110元合约的行权费用 过高深度虚值而无法有效实现套期保值目标，从而降低市场对期权工具的需求间距过小的影响若行权费用 间距过小，会导致同一到期日下。
